Média real de negociação forex gama

Negociação forex média de alcance real
Desenvolvido pela Wilder, a ATR concede aos comerciantes de Forex a sensação de qual a volatilidade histórica para se preparar para negociação no mercado atual.
Os pares de divisas Forex que obtêm leituras mais baixas de ATR sugerem menor volatilidade do mercado, enquanto os pares de moedas com leituras mais elevadas do indicador ATR requerem ajustes comerciais apropriados de acordo com maior volatilidade.
Wilder usou a média móvel para suavizar as leituras do indicador ATR,
de modo que a ATR olhe como a conhecemos:
Como ler o indicador ATR.
Quando as barras de preços são curtas, significa que havia pouco terreno coberto de alto a baixo durante o dia, então os comerciantes de Forex verão o indicador ATR se mover para baixo. Se as barras de preços começam a crescer e se tornando maiores, representando um alcance verdadeiro maior, a linha indicadora ATR aumentará.
O indicador ATR não mostra uma tendência ou uma duração de tendência.
Como negociar com o alcance real médio (ATR)
O indicador ATR (Average True Range) ajuda a determinar o tamanho médio da faixa de negociação diária.
Em outras palavras, ele diz quão volátil é o mercado e quanto ele se move de um ponto para outro durante o dia de negociação.
ATR não é um indicador líder, significa que não envia sinais sobre direção ou duração do mercado, mas mede um dos parâmetros de mercado mais importantes - a volatilidade dos preços. Os comerciantes de Forex usam o indicador Average True Range para determinar a melhor posição para a negociação. Parar ordens - tais paradas que, com a ajuda de ATR, corresponderiam à volatilidade do mercado mais real.
Quando o mercado é volátil, os investidores procuram paradas mais amplas para evitar serem impedidos de entrar no mercado por algum ruído aleatório no mercado. Quando a volatilidade é baixa, não há razão para definir largas paradas; Os comerciantes então se concentram em paradas mais apertadas para ter melhores proteções para suas posições de negociação e lucros acumulados.
Vamos dar um exemplo:
Par EUR / USD e GBP / JPY. A questão é: você colocaria a mesma distância Stop para ambos os pares? Provavelmente não. Não seria a melhor escolha se você optar por arriscar 2% da conta nos dois casos. Por quê? EUR / USD move-se em média 120 pips por dia enquanto GBP / JPY faz 250-300 pips diariamente. Paradas de distância iguais para ambos os pares não farão sentido.
Como definir paradas com o indicador de alcance médio verdadeiro (ATR).
100 x 2 = 200 pips (A Stop atual de 2 ATR)
Como calcular Average True Range (ATR)
ATR é a média móvel do TR para o período de doação (14 dias por padrão).
O intervalo verdadeiro é o maior valor das três equações a seguir:
Cl - o fechamento de ontem.
Os dias normais serão calculados de acordo com a primeira equação.
Os dias que se abrem com uma diferença ascendente serão calculados com a equação # 2, onde a volatilidade do dia será medida a partir do alto para o anterior. Os dias que abriram com um intervalo descendente serão calculados usando a equação # 3, subtraindo o fechamento anterior da mínima do dia.
Método ATR para filtrar entradas e evitar whipsaws de preços.
Por exemplo, um comerciante tem um sistema de breakout que informa para onde entrar. Não seria bom saber se as chances de lucro são realmente altas, enquanto a possibilidade de whipsaw é realmente baixa?
Sim, seria muito legal. O indicador ATR é amplamente utilizado em muitos sistemas de negociação para avaliar exatamente isso. Como?
Vamos tomar um sistema de breakout que desencadeie uma ordem de compra de entrada uma vez que o mercado quebre acima do seu dia anterior alto. Digamos que esta alta foi de 1.3000 para o EURUSD. Sem quaisquer filtros que compraríamos em 1.3002, mas estamos nos arriscando a ser whipsawed? Sim, nós somos.
Com os comerciantes de filtro ATR, siga os seguintes passos:
- meça ATR para os 14 dias anteriores (padrão) ou 21 dias (outro valor preferido);
- Por exemplo, descobrimos que o ATR de 14 dias do EURUSD está em 110 pips.
- nós escolhemos entrar em breakout + 20% ATR (110 x 20% = 22 pips)
- agora, em vez de se precipitar em uma fuga e arriscar-se a ser atacado, entramos em 1.3000 + 22 pips = 1.3022.
- Nós desistimos de alguns pips iniciais em uma fuga, mas tomamos uma medida adicional para evitar ser whipsawed em um piscar de olhos ...
ATR para cruzamentos de nível de suporte / resistência.
ATR para paradas finais.
Indicadores baseados em ATR para MT4.
comerciante.
A melhor descrição de ATR eu vi até agora.
os guias são excelentes e bem feitos. elogios.
davidjohny.
Como aplicar o valor de 10 ATR para o par de moedas USD / JPY.
Parece que dá os valores que não sei traduzir.
Por favor, verifique e informe-me também.
excelente site. Explicação muito boa dos indicadores.
FxIndicators.
Os valores de ATR são definidos em pips, portanto, para pares de JPY (ou seja, USDJPY, EURJPY, GBPJPY), você se multiplica com 100 e para pares que não são JPY, você multiplica o valor com 10000.
Excelente descrição, obrigado!
kawser.
Bom trabalho, este post me ajudou muito.
Como um recém-chegado ao Forex Trading, achei essa explicação clara e útil. Conteúdo muito valioso em geral.
ATR É O MELHOR INDICADOR EM FOREX? QUALQUER UM DIZER?
Bem explicado. Agora eu entendi!
Explicações detalhadas suficientes.
FxIndicators.
Obrigado, obrigado mais uma vez!
Isso realmente inspira a escrever mais!
O ATR é um dos indicadores mais reconhecidos quando se trata de definir paradas absolutas máximas, porém lógicas, bem como prever o comprimento do rally após uma fuga.
Nice e ao ponto!
Acordado! Bem feito. Obrigado! As fotos são ótimas.
Excelente apresentação! Obrigado!!
Era a primeira vez que eu entendia o que era. T. Você.
Olá, meu professor incrível e experiente, eu gostaria de perguntar que é possível usar ATR com pequenos quadros de tempo, digamos, com um período de tempo de 1 hora e 30 minutos ou menos?
Agradeço milhões antes.
EU ACREDITO QUE VOCÊ APENAS COLOCAR A TAMPA PARA MEU FOREX TRADING, E ATRAVÉS DO COMÉRCIO DA PLACA. TODOS OS COMERCIANTES NECESSITAM USAR O INDICADOR DE ATR PARA A GAMA DE VELAS. TODOS OS QUE VOCÊ ENCONTRAR É A TENDÊNCIA DIÁRIA! EUREKA. A BULBO VEM AGORA.
Ainda bem que encontrei o seu site. Eu tenho tido algum sucesso com os mercados em expansão, mas precisava de uma teoria que tratasse de identificar as tendências. Você oferece explicações concisas e fáceis de entender do kit de ferramentas forex. Definitivamente vou estar acessando este site regularmente.
Eu estava realmente procurando uma maneira de reduzir as falhas no meu sistema de negociação, e essa descrição e guia certamente me ajudaram muito. Muito obrigado. Vou tentar implementar esta estratégia na minha EA.
Cumprimentos ! De onde posso baixar Average True Range? Muito obrigado !
comerciante.
Você explica os indicadores baseados em ATR para o MT4 um pouco mais? O que eu estou realmente olhando? Isso pode ser usado em qualquer período de tempo?

Como usar o ATR em uma estratégia de Forex.
pela Walker England.
Os comerciantes de Forex podem usar o ATR para avaliar a volatilidade do mercado. Os comerciantes devem usar paradas maiores e metas lucrativas à medida que ATR aumenta. A leitura de ATR pode ser facilitada através do uso do ATR no indicador de pips.
ATR (Average True Range) é um indicador técnico fácil de ler, projetado para ler a volatilidade do mercado. Quando um trader de Forex sabe ler o ATR, ele pode usar a volatilidade atual para avaliar a colocação de ordens stop e limit em posições existentes. Hoje vamos analisar a ATR e como aplicá-la à nossa negociação.
Aprenda Forex & ndash; Tendência EURJPY com ATR.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
O ATR é considerado um indicador de volatilidade, pois mede a distância entre uma série de máximas e mínimas anteriores, para um número ou períodos específicos. ATR é exibido com um decimal para indicar o número de pips entre as altas e baixas do período. Isso é importante para um comerciante, à medida que a volatilidade aumenta, assim será um gráfico de valor ATR. À medida que a volatilidade declina e a diferença entre os períodos altos e baixos selecionados diminui, o mesmo acontecerá com o ATR.
Os comerciantes podem usar o ATR para gerenciar ativamente sua posição de acordo com a volatilidade. Quanto maior a leitura da ATR em um par específico, maior será a parada que deve ser usada. Isso faz sentido porque uma parada apertada em um par de moedas particularmente volátil é mais propensa a ser executada. Além disso, uma parada larga em um par menos volátil pode fazer paradas desnecessariamente grandes. Isso também pode ser verdade com pedidos de limite. Se ATR é um valor maior, os comerciantes podem procurar mais pips em um comércio específico. Por outro lado, se o ATR estiver indicando que a volatilidade é baixa, os traders podem moderar suas expectativas de negociação com ordens de limite menores.
Aprenda Forex & ndash; ATR in Pips Indicator.
(Criado usando gráficos Marketscope 2.0 do FXCM)
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Faixa verdadeira média - ATR.
O que é o "alcance verdadeiro médio - ATR"
O intervalo verdadeiro médio (ATR) é uma medida de volatilidade introduzida por Welles Wilder em seu livro "Novos conceitos em sistemas de comércio técnico". O indicador de alcance verdadeiro é o maior do seguinte: atual alto menos a baixa atual, o valor absoluto da corrente alta menos o fechamento anterior e o valor absoluto da corrente baixa menos o fechamento anterior. O intervalo médio real é uma média móvel, geralmente de 14 dias, dos intervalos verdadeiros.
QUEBRANDO 'Average True Range - ATR'
Exemplo de Cálculo ATR.
Os comerciantes podem usar períodos mais curtos para gerar mais sinais de negociação, enquanto períodos mais longos têm maior probabilidade de gerar menos sinais de negociação. Por exemplo, suponha que um trader de curto prazo deseje apenas analisar a volatilidade de uma ação durante um período de cinco dias de negociação. Portanto, o trader poderia calcular o ATR de cinco dias. Assumindo que os dados de preços históricos são organizados em ordem cronológica inversa, o trader encontra o máximo do valor absoluto da alta atual menos o atual valor baixo, absoluto da alta atual menos o fechamento anterior e o valor absoluto da baixa atual menos a próximo fechamento. Estes cálculos do intervalo verdadeiro são feitos para os cinco dias de negociação mais recentes e, em seguida, são calculados para calcular o primeiro valor do ATR de cinco dias.
Cálculo ATR estimado.
Suponha que o primeiro valor do ATR de cinco dias seja calculado em 1,41 e o sexto dia tenha um intervalo verdadeiro de 1,09. O valor de ATR sequencial pode ser estimado multiplicando o valor anterior do ATR pelo número de dias menos um e, em seguida, adicionando o intervalo verdadeiro do período atual ao produto. Em seguida, divida a soma pelo cronograma selecionado. Por exemplo, o segundo valor do ATR é estimado em 1,35, ou (1,41 * (5 - 1) + (1,09)) / 5. A fórmula pode ser repetida durante todo o período de tempo.

Quantificação da volatilidade: como combinar sua negociação com o mercado com o indicador médio de faixa real no MT4.
Muitos analistas técnicos são adeptos de julgar um mercado simplesmente observando um gráfico, embora sempre haja uma desvantagem nesse método de manter a consistência. Não é tão difícil olhar para um gráfico e identificar períodos que são mais voláteis do que outros - ou seja, se estende onde o mercado está mais ativo e os movimentos de preços ocorrem mais rapidamente. Mas o que fazemos quando queremos uma abordagem mais qualitativa para medir a volatilidade do mercado?
Ao tentar atribuir uma medida numérica à volatilidade, o valor mais direto a ser considerado é o intervalo do mercado - quanto o mercado se move em um determinado momento.
A maneira mais óbvia de medir o alcance é observar a diferença entre o preço mais alto e o preço mais baixo em um período de tempo e chamar esse intervalo de negociação. Simples, certo?
Bem, nem sempre. Um dos analistas técnicos mais conhecidos a escrever primeiro sobre o uso da volatilidade como indicador foi J. Welles Wilder. Em seu livro New Concepts in Technical Trading, de 1978, ele introduziu muitos pilares da análise técnica moderna, incluindo o Índice de Força Relativa (RSI), o Índice Direcional Médio (ADX) e o Indicador SAR Parabólico (PSAR).
Entre este dilúvio de indicadores influentes estava um projetado expressamente para os propósitos de medir a volatilidade - o indicador Average True Range (ou indicador ATR).
Este artigo vai discutir o que exatamente o indicador mede e como usá-lo com o MetaTrader 4. Também veremos como ele pode ser usado como parte de um sistema de negociação.
Qual é o indicador ATR?
J. Welles Wilder desenvolveu seus indicadores enquanto olhava para os mercados de commodities. Ele percebeu que apenas olhar para o alcance do dia era uma medida muito simplista de volatilidade. Isso se deve à maneira pela qual as commodities freqüentemente limitam ou limitam - ou a diferença de preço desde o dia anterior até a nova abertura.
Isso significava refletir adequadamente a verdadeira volatilidade do mercado, ele precisava considerar também o fechamento do dia anterior, bem como o atual alto e baixo. Partindo desta constatação, ele definiu o intervalo verdadeiro como sendo o maior dentre os três valores seguintes:
a distância entre a corrente alta e a corrente baixa a distância entre o fechamento anterior e a corrente alta a distância entre o fechamento anterior e a corrente baixa.
Wilder então propôs tomar uma média desse valor durante vários dias para fornecer uma representação significativa da volatilidade. Logicamente, ele chamou isso de Average True Range.
A equação de ATR.
O ATR para o período atual é calculado da seguinte forma em n períodos:
ATR = ATR anterior (n-1) + intervalo real do período atual.
Como a equação requer um valor anterior de ATR, precisamos fazer um cálculo diferente para obter um valor inicial de ATR. Isso porque, para o ATR inicial, teremos, por definição, nenhum valor anterior a ser usado. Para o ATR inicial, simplesmente tomamos a média aritmética do intervalo verdadeiro sobre os n períodos anteriores.
Então, qual valor você deve usar para n?
Se você calcular a média de um número maior de dias, obterá um indicador de volatilidade mais lento. Se você usar um número menor de dias, terá uma medida de volatilidade rápida. Wilder recomendou usar 7 ou 14 dias para um ótimo desempenho, dependendo do sistema de negociação que ele estava usando. Como veremos, 14 é o valor padrão usado no MetaTrader 4.
Nós realmente não precisamos nos preocupar muito com o método de cálculo, é claro, já que o MetaTrader 4 fará todos os cálculos para você. Se você quiser ler mais sobre a volatilidade em geral, você pode gostar do nosso artigo sobre como usar um indicador de volatilidade do Forex.
Vamos agora analisar o uso do indicador ATR no MT4.
Indicador ATR MT4.
O ATR vem como um dos pacotes padrão de indicadores quando você instala o MT4. Não há, portanto, necessidade de fazer um download separado do indicador ATR MT4, o que é útil. Eu prefiro ter uma seleção tão ampla de ferramentas disponíveis de uma só vez, sem precisar baixar os indicadores separadamente de maneira fragmentada.
Se você é como eu, e quer adicionar uma ampla seleção de ferramentas e indicadores em um simples download, você deve considerar a instalação do MetaTrader 4 Supreme Edition. É um plugin que foi desenvolvido especificamente por profissionais - e oferece um pacote útil de ferramentas acima e além dos indicadores padrão que você obtém com a versão baunilha do MT4.
Você encontrará o ATR listado na seção Indicadores do Navegador do MT4. Quando você inicia o indicador, a única variável na qual você realmente precisa pensar é o Período de ATR. Este é o número de períodos nos quais o MT4 calcula a média. Como mostrado abaixo, o valor padrão é 14, o que é uma excelente escolha para começar.
Depois de clicar em OK, um gráfico mostrando o valor de ATR aparece abaixo do gráfico principal. Abaixo, é mostrado um gráfico USD / JPY por hora com um ATR de 14 horas aplicado:
Os picos no gráfico ATR mostram tempos de negociação mais voláteis; os vales indicam períodos menos voláteis. Passar o cursor sobre o gráfico de linhas fornecerá o valor exato do ATR nesse ponto no tempo.
Como usar o indicador ATR na negociação.
Wilder originalmente propôs uma estratégia de negociação de ATR que era uma parte essencial de seu sistema de volatilidade de acompanhamento de tendências. As regras pressupõem que você tenha entrado em uma negociação seguindo a tendência - por exemplo, comprando em um mercado que faz novos máximos a cada dia.
As regras deste sistema de negociação ATR são razoavelmente simples de seguir e efetivamente ditar onde parar e reverter sua posição:
Multiplique o ATR por uma constante. Wilder recomendou 3.0 como a constante e chamou o valor resultante de ARC. Encontre o fechamento significativo (SIC). Este é o extremo favorável nos últimos n dias. Você esquadra e inverte sua posição um ARC do SIC.
Este foi projetado para ser usado com valores diários e, para essas regras, n foi definido como 7 para dar uma reação suficientemente rápida à volatilidade.
Em um sentido amplo, você pode usar o ATR como um guia para o apetite no mercado por perseguir movimentos de preços. Por exemplo, se um mercado subir, é apenas se persistir o apetite por mais compras, que o alcance continuará a se estender. Se as faixas forem estreitas, algumas podem interpretar isso como sugestivo de declínio do interesse em perseguir o movimento direcional líquido.
Outros usos de negociação do ATR.
Como ele mede a volatilidade do mercado, você também pode usar o ATR como uma ferramenta para orientar a colocação de paradas e limites e também para o dimensionamento de posições. Esses usos são provavelmente mais prevalentes nos dias de hoje do que como um gerador de sinais de negociação.
As famosas Tartarugas - um grupo de novatos que alcançou grande sucesso comercial nos anos 80 depois de apenas algumas semanas de treinamento - usaram ATR para dimensionamento de posições. Eles fizeram isso para normalizar a volatilidade do dólar de suas posições. Suas regras comerciais exigiam que eles negociassem em mais de vinte contratos diferentes, com base no movimento dos preços.
Como não sabiam quais posições ganhariam ou perderiam, precisariam se ajustar à volatilidade dos diferentes mercados. Isso impediu, por exemplo, que a perda fosse grande apenas porque esse contrato se movia mais do que outros. Eles usaram especificamente o ATR de 20 dias. Quanto maior o valor, menor a posição que eles tomaram e vice-versa.
Indicador ATR em resumo.
O indicador ATR foi originalmente projetado com commodities em mente, mas hoje é amplamente aplicado a ações e Forex. As Tartarugas mencionadas acima, por exemplo, negociaram um corte cruzado de títulos, commodities e futuros de Forex e usaram ATR como sua ferramenta de dimensionamento de posição para todos. O dimensionamento ATR Forex funciona tão bem quanto o dimensionamento de commodities da ATR, porque a volatilidade é um conceito de mercado universal.
Como o ATR não mede a direção e simplesmente considera a magnitude do intervalo, ele tem utilidade limitada como meio de gerar sinais de negociação. Mas é uma ferramenta útil para dar uma idéia sobre o quanto um mercado pode se mover. Isso, por sua vez, informa as principais decisões de negociação, como o tamanho da posição e a interrupção do posicionamento.
Para descobrir como ele pode ajudá-lo nessas áreas, por que não experimentar usando o ATR em nossa conta de demonstração e sem riscos e ver o que funciona melhor para você? Esperamos que este artigo tenha ajudado você a descobrir uma ferramenta útil para auxiliar sua negociação.
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Como usar a negociação do dia Average True Range (ATR).
O indicador Average True Range (ATR) é uma ferramenta simples, mas é muito útil na medida da volatilidade. É outro indicador que foi desenvolvido por J Welles Wilder e pode ser usado em qualquer mercado com sucesso.
Simplificando, o ATR mede a faixa de preço de uma ação ou de uma garantia, de modo que quanto maior a volatilidade de uma segurança, maior será o ATR.
O ATR é medido como o maior de qualquer uma das três métricas a seguir:
A corrente alta menos a baixa O valor da corrente alta menos o fechamento anterior O valor da corrente baixa menos o fechamento anterior.
Qualquer que seja a mais alta dessas três métricas é então representado como o verdadeiro alcance médio da segurança. Normalmente, o número é suavizado usando uma média móvel de 14 dias.
Encontrar o alcance médio de uma segurança tem uma série de implicações importantes que podem ajudar a tomar melhores decisões comerciais.
Usando o ATR diretamente para negociar a volatilidade.
Em primeiro lugar, o ATR pode ser usado como um sinal comercial por direito próprio. Digamos que você esteja assistindo a um mercado por vários dias e percebeu que a volatilidade caiu significativamente em relação à média histórica. Como períodos baixos de volatilidade freqüentemente precedem movimentos explosivos em qualquer direção, você pode esperar que o ATR aumente e coloque uma negociação na direção do movimento. Os cruzamentos também podem ser usados. Por exemplo, colocando um comércio quando o ATR rápido (por exemplo, 14 períodos) atravessa um ATR mais lento (por exemplo, 100 períodos). Isso pode ser uma estratégia eficaz de volatilidade de fuga.
Usando o ATR para metas de lucro.
Para os comerciantes do dia, saber o alcance médio de uma segurança é extremamente útil, pois permite que você estime quanto potencial de lucro existe no mercado.
Por exemplo, não faz sentido procurar 150 pips de lucro de uma negociação em GBPUSD, se a variação média desse mercado nos últimos 14 dias for de apenas 80 pips. Você acabará por aguardar ganhos que não vierem e provavelmente acabarão perdendo dinheiro.
Uma solução melhor é reduzir para metade o ATR de 14 dias e usar isso como seu objetivo de lucro. Em outras palavras, depois de entrar em uma negociação no GBPUSD acima, você pode obter uma meta de lucro de cerca de 40 pips. Esta é uma maneira muito mais segura de negociar.
Usando o ATR como um filtro.
O intervalo médio também é um bom indicador para filtrar as negociações. Os comerciantes geralmente precisam de volatilidade para ganhar dinheiro, então, se você tiver um sistema que gere muitos sinais diferentes, você pode filtrar aqueles que são de baixa volatilidade descartando aqueles com um ATR baixo. Concentrar-se em mercados com os melhores ATR significa que você pode trocar os mercados que estão experimentando a maior parte do movimento e, portanto, o maior potencial de lucro.
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Digite território rentável com média True Range.
O indicador conhecido como intervalo médio verdadeiro (ATR) pode ser usado para desenvolver um sistema de negociação completo ou ser usado para sinais de entrada ou saída como parte de uma estratégia. Os profissionais usaram este indicador de volatilidade durante décadas para melhorar seus resultados comerciais. Descubra como usá-lo e por que você deve experimentá-lo.
O quão próximo o Bollinger Bands® superior e inferior estão em determinado momento ilustra o grau de volatilidade que o preço está experimentando. Podemos ver que as linhas começam bem separadas no lado esquerdo do gráfico e convergem à medida que se aproximam do meio do gráfico. Depois de quase se tocarem, eles se separam novamente, mostrando um período de alta volatilidade seguido por um período de baixa volatilidade. (Para mais, veja Basics Of Bollinger Bands®.)
As Bollinger Bands® são bem conhecidas e podem nos dizer muito sobre o que provavelmente acontecerá no futuro. Sabendo que uma ação é susceptível de experimentar maior volatilidade depois de se mover dentro de um intervalo estreito faz com que as ações valem a pena colocar em uma lista de observação de negociação. Quando a fuga ocorre, o estoque é susceptível de experimentar um movimento brusco. Por exemplo, quando Hansen (Nasdaq: HANS) rompeu o intervalo de baixa volatilidade no meio do gráfico (mostrado acima), ele quase dobrou de preço nos próximos quatro meses.
O ATR é outra maneira de observar a volatilidade. Na Figura 2, vemos o mesmo comportamento cíclico no ATR (mostrado na seção inferior do gráfico), como vimos no Bollinger Bands®. Períodos de baixa volatilidade, definidos por valores baixos do ATR, são seguidos por grandes movimentos de preços.
Negociação Com ATR.
O uso do ATR é mais comumente usado como um método de saída que pode ser aplicado independentemente de como a decisão de entrada é feita. Uma técnica popular é conhecida como a "saída do candelabro" e foi desenvolvida por Chuck LeBeau. A saída do candelabro coloca uma parada sob a maior alta que o estoque alcançou desde que você entrou no comércio. A distância entre a máxima mais alta e o nível de parada é definida como várias vezes a ATR. Por exemplo, podemos subtrair três vezes o valor do ATR da maior alta desde que entramos na negociação. (Para leitura relacionada, consulte Técnicas de Trailing-Stop.)
O valor deste stop móvel é que ele se move rapidamente para cima em resposta à ação do mercado. LeBeau escolheu o nome do candelabro porque "assim como um candelabro desce do teto de uma sala, a saída do candelabro desce do ponto alto ou do teto do nosso comércio".
A vantagem do ATR
Os sistemas de fuga ATR podem ser usados ​​por estratégias de qualquer período de tempo. Eles são especialmente úteis como estratégias de negociação do dia. Usando um período de 15 minutos, os day traders adicionam e subtraem o ATR do preço de fechamento da primeira barra de 15 minutos. Isso fornece pontos de entrada para o dia, com paradas sendo feitas para fechar a negociação com uma perda se os preços retornarem ao fechamento da primeira barra do dia. Qualquer período de tempo, como cinco minutos ou 10 minutos, pode ser usado. Essa técnica pode usar um ATR de 10 períodos, por exemplo, que inclui dados do dia anterior. Outra variação é usar um múltiplo de ATRs, que pode variar de um valor fracionário, como metade, até três (além disso, há muito poucos negócios para tornar o sistema lucrativo). Em seu livro de 1990, "Dia de negociação com padrões de preço de curto prazo e intervalo de abertura", Toby Crabel demonstrou que esta técnica funciona em uma variedade de commodities e futuros financeiros.
Alguns traders adaptam a metodologia de ondas filtradas e usam ATRs ao invés de movimentos percentuais para identificar os pontos de virada do mercado. Sob essa abordagem, quando os preços movem três ATRs do menor valor, uma nova onda ascendente começa. Uma nova onda descendente começa sempre que o preço movimenta três ATRs abaixo do maior fechamento desde o início da onda ascendente. (Para mais informações, veja Surf's Up With Filtered Waves).